ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص سازی برای تعریف روابط میان دارایی ها در یک پورتفو
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 671
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMBA01_160
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394
Abstract:
بورس اوراق بهادار به شدت تحت تأثیر عوامل غیر قابل پیش بینی محیط پر نوسان بازارهای مالی است. یک سرمایه گذار نیاز دارد این عوامل را بشناسد و تا حدودی پیش بینی کند تا به کمک آنها تصمیم های بهتری اتخاذ نماید. یک سیستم مناسب ارزش در معرض خطر به سرمایه گذاران اجازه مدیریت بهتر سبد دارایی ها با ارزیابی دقیق ریسک را خواهد داد. در نظر گرفتن روابط میان دارایی ها در یک سبد از عواملی است که پیچیدگی های محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش می دهد. در این پژوهش با ایجاد یک شاخص از دارایی های پورتفو و با استفاده از مدلهای AR برداری و GARCH چند متغیره برای مدلسازی سری زمانی بازده دارایی ها، توانستیم دقت محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش دهیم.
Keywords:
Authors
زهرا اسدی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها، دانشگاه امیرکبیر
پژمان مهران
استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها، دانشگاه امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :