تخصیص بهینه پرتفوی با استفاده از کمک الگوریتم ژنتیک ومدل تک شاخصی شارپ ومقایسهعملکرد آنها
Publish place: The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 509
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAE01_0972
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
Abstract:
این مقاله ، به بررسی ارتباط بین نسبت های مالی با بازده سهام شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. فرضیه های تحقیق از طریق رو ش های آماری رگرسیون سری زمانی و بهینه سازی پرتفوی از روش الگوریتم زنتیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اطلاعات حسابداری با بازده سهام نیز فقط در 4مورد دارای همبستگی است. این مو ضوع نشان می دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمییابند. . به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست. در بخش دوم تحقیق با استفاده ازاطلاعات نسبت شارپ نیز اقدام به تشکیل پرتفوی بهینه گردید. درنهایت با استفاده از معیار عملکرد ترینر پرتفوی ها با هم مقایسه شد. نتایج عملکرد پرتفوی ها نشان دهنده بهینه بودن پرتفوی تشکیل شده توسط معیار شارپ بود. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست
Keywords:
: الگوریتم ژنتیک – پرتفوی – نسبت های مالی
Authors
فاطمه کریمی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند گروه حسابداری
سید محمود موسوی شیری
استادیار دانشگاه پیام نور مشهد گروه حسابداری
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :