بررسی مقایسهای عملکرد الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم جستجوی هارمونی دربهینهسازی سبد سهام بورس اوراق بهادار
Publish place: The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 380
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAE01_1186
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
Abstract:
انتخاب یک مجموعه از سهام معمولاً با تعامل بین ریسک و بازده مطرح میشود. هر چه ریسک سبدسهام بیشتر باشد احتمال دریافت بازده بالاتر بیشتر خواهد بود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران نمیتواننددر مورد آینده مطمئن باشند، معمولاً مایل هستند ریسک خود را کاهش دهند، بنابرین باید به متنوع سازی یا پرگونه سازی سبد سهام خود مبادرت ورزند تاکنون الگوهای زیادی برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه ارائه شده است که هر یک با توجه به شرایط و محدودیت هایی طرح شده اند. بنابراین با توجه به عدم اطمینانی که بر بورس اوراق بهادار حاکم است و همچنین در نظر داشتن گرایشها و ترجیحات مختلف سرمایه گذاران،یافتن روشی برای انتخاب یک مجموعه مناسب از اوراق بهادار که از طریق آن بتوان بر عدم اطمینان ها و ترجیحات مختلف افراد غلبه کرد ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر باتوجه به عملکرد موفق الگوریتم های رقابت استعماری (ICA) و جستجوی هارمونی (HS) در مسائل بهینهسازی، شاید این الگوریتمها بتوانند روشی مناسب در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند تا به انتخاب بهینه سبد سهام دست یابند. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، تدوین(برنامه نویسی) و بکارگیری الگوریتم های رقابت استعماری (ICA) و جستجوی هارمونی ) (HS برای بهینهسازی سبد سهام میباشد و بر این اساس قیمت سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار کشور از آبان 1392 تا دی ماه 1393 به صورت ماهیانه استخراج گردید و سبد بهینه سهام توسط الگوریتم های رقابت استعماری و جستجوی هارمونی برآورد شد. نتایج حاصل حاکی از کارایی بالای این دو الگوریتم در بهینهسازی سبد سهام است، همچنین در مقایسه آنها، استفاده از الگوریتم (ICA) در محدوده قابل قبول تری نسبت به (HS) قرار داشته وراهکار قابل اتکا تری را ارائه نموده است.
Keywords:
Authors
مرتضی تقی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکترحمید خواجه محمود آبادی
مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده علوم و تحقیقات واحد یزد و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد اردکان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :