ارائه یک چارچوب بهینه به منظور افزایش دقت رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از wrapper و stacking
Publish place: The Second National Conference on Applied Research in Computer Science and Information Technology
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 452
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CITCONF02_223
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395
Abstract:
بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش مهمی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. اعطای اعتبار به بنگاه ها و مؤسسات از کارکردهای اصلی بانک ها به شمار می آید . برای ایفای این نقش، بانکها با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است. به همین جهت بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری وام گیرندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.کنترل ریسک و کاهش آن به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهبود فرآیند اعطای اعتبار و در نتیجه بر عملکرد بانک ها مطرح بوده و نقشی اساسی در تداوم ارائه تسهیلات و بقای بانک ها و مؤسسات مالی دارد. بر این اساس برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیمگیری در زمینه اعطای اعتبار و عدم دریافت وثیقه را آسان میسازد، بلکه مدیریت بهینه ریسک را نیز برای بانکها میسر و ممکن می کند. در این تحقیق سعی شده با بررسی برخی تکنیک های داده کاوی جهت رتبهبندی ریسک اعتباری مشتریان در بانک ها و مؤسسات مالی، و ساخت نمونه های مربوط به هر یک از آنها، در نهایت با ارائه یک چارچوب بهینه میزان دقت صحت رتبه بندی را ارتقا دهیم.
Keywords:
Authors
فاطمه علیزاده
دانشگاه پیام نور تهران ٬ واحد شمیرانات
اکبر فرهودی نژاد
دانشگاه پیام نور تهران ٬ واحد شمیرانات
علی رضوی ابراهیمی
دانشگاه پیام نور تهران ٬ واحد شمیرانات
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :