بررسی کارایی الگوی ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم موجک گسسته در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 346
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF03_638
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
Abstract:
در این پژوهش به مطالعه پیش بینی شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار به وسیله شبکه های عصبی پرداخته شده است برای انجام این پژوهش داده های مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهارن طی بازه زمانی 1391 تا 1393 استفاده شده است. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها وارد نرم افزار MATLAB شد ابتدا در مرحله پیش پردازش داده ها در بازه صفر تا یک تغییر مقیاس داده شده و سپس با استفاده از تجزیه موجک گسسته سری سزمانی شاخص بورس به طیفی از زیرسریهای زمانی تفکیک شد. سرانجام یک شبکه پرسپترون دولایه پنهان و با کارایی بسیار بالا ارایه گردید.
Keywords:
Authors
حمید نوروزی کشتان
داانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی مالی نیشابورایران
احمد ناطق گلستان
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی (مالی)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :