پیش بینی شاخص بورس با استفاده از شبکه عصبی
Publish place: 3rd International Conference on Applied Research in Computer Engineering and Information Technology
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 477
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CITCONF03_528
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
Abstract:
بازار بورس یکی از شاخص ترین بازارهاست که پیش بینی اتفاقات آینده در آن، تاثیر بسیار زیادی در سود آوری سازی خواهد دارد. عوامل زیادی بر تغییرات قیمت موثرند که به کارگیری همه آنها در پیش بینی باعث پیچیدگی مدل شد. برای پیش بینی باید یک روند را طی کنیم که ابتدای آن بررسی کردن پیش بینی پذیر بودن داده ها ست. در این تحقیق با استفاده از داده شاخص کل بازار بورس تهران به پیش بینی پرداخته شده است. ابتدا برای مشخص نمودن پیش بینی پذیری سیستم، آشوبی بودن آن با استفاده از مولفه لیاپانوف و حوزه فرکانس بررسی شده، که در پژوهش های مشابهبه آن پرداخته نشده است. و نتیجه شده سیستم در کوتاه مدت قابل پیش بینی است. سپس با استفاده از شبکه عصبی و ورودی های چندگانه به پیش بینی پرداخته شده است.
Keywords:
Authors
منیره حسینی
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
زهرا رفیعی
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین -طوسی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :