ارائه یک مدل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام مبتنی بر دو فاکتور قیمت پایانی و حجم معاملات

در این پژوهش مسئله اصلی مورد تحقیق، وجود یا عدم وجود رابطه مشخصی بین تغییرات حجم و قیمت پایانی یک سهم به عنوان متغیر های پیش بینی کننده و تغییرات قیمت پایانی آتی به عنوان پیش بینی شونده می باشد. تا به امروز پژوهش های متعددیدر این حوزه و بر روی متغیر های مختلف انجام شده که در برخی مواقع به تایید و گاها به رد نتایج یکدیگر نیز پرداخته اند. اما ما در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا با دانستن تغییرات حجم و قیمت پایانی در هر روز این قابلیت را خواهیم داشت که تغییرات قیمت آتی را پیش بینی کنیم یا خیر. البته لازم به ذکر است که لازمه این نتیجه گیری در ابتدا اثبات وجود -ارتباط معنادار بین متغیر های پیش بینی کننده با متغیر پیش بینی شونده می باشد. به این منظور داده های روزانه 02 شرکت از صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل رگرسیون لجستیک باینری و نیز آزمون فرض، مورد بررسی قرار گرفتهکه در نهایت منجر به تایید معناداری ارتباط بین تغییرات قیمت پایانی هر روز با تغییرات قیمت پایانی روز بعد و هم چنین رد فرضیه وجود ارتباط معنادار بین تغییرات حجم در هر روز و تغییرات قیمت سهام در روز بعد گردید که در نتیجه منجر به حذف آن از بین متغیر های پیش بینی کننده شد

Keywords:

تغییرات حجم , تغییرات قیمت پایانی , رگرسیون لجستیک باینری , پیش بینی