حمید رضا کاردان پور - گروه کامپیوتر علوم و تحقیقات فارس دانشگاه آزاد اسلامی مردوشت ایران
حمیدرضا کاردان پور - گروه کامپیوتر علوم و تحقیقات فارس دانشگاه آزاد اسلامی مردوشت ایران
ملیحه ثابتی - گروه کامپیوتر واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ایران
منصور امینی لاری - گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی مروشت ایران

پیش بینی قیمت دربازارتبادلات ارزی یک مشکل بزرگ و پیچیده است معامله گران این بازار معمولا ازشاخص های فنی برای پیش بینی روند بازار استفاده می کنند این مقاله سعی دارد بااستفاده ازشاخصهای فنی به تحلیل بازار مبادلات ارزی بپردازد برای رسیدن به این هدف بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک و استفاده ازداده ها گذشته بازار به بهینه سازی پارامترهای ورودی دومعامله گرتجاری می پردازد این سیستم ها برروی جفت ارزیورو به دلارامریکا و برروی سری زمانی 5دقیقه ای اعمال شده و نتایج قابل توجهی داشتند متاسفانه ازانجایی که بورس برخط ایران هنوز مرجعی برای ارایه داده های معتبر ندارد امکان دسترسی به داده های پیشین نمی باشد امید است هرچه سریعتر و با پیشرفت بورس ایران این اطلاعات واقعی شده و توسط مرجعی دراختیار هموطنان عزیز گذاشته شود

بازارمبادلات ارزی ، الگوریتم ژنتیک ، بورس ایران ، بهینه سازی ، EA