تحلیل اثر سرریز نرخ ارز (دلار آمریکا) و قیمت گاز طبیعی در ایران (2011-1991)

نرخ دلار آمریکا و قیمت گاز طبیعی دو متغیر مهم اقتصادی هستند که ارتباط پیچیدهای با یکدیگر دارند و تغییرات آنها می تواند تاثیرات بسزایی در روند اقتصاد جهانی برجای بگذارد. بررسی نقش دلار آمریکا و حرکات تاریخی آن و قیمت های گاز طبیعی ، بیانگر وجود رابطه ای بین قیمت گاز طبیعی و تغییرات برون زا در نرخ دلار آمریکا می باشد. به علاوه این واقعیت که واردکنندگان انرژی از جمله گاز طبیعی از دلار برای معاملات خود استفاده می کنند این پرسش را ایجاد می کند که آیا حرکات همزمانی بین قیمت گاز طبیعی و نرخ دلار آمریکا وجود دارد یا خیر. طبق ادبیات اقتصادی و مالی به نظر می رسد تغییر یا نوسان در یک بازار میتواند از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا و یا از طریق انتقال اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر، منجر به تغییر در بازار یا متغیر دیگر شود. از اینرو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریز نرخ ارز (دلار آمریکا) و قیمت گاز طبیعی در ایران و برای دورهی ماهانه ی 2011-1991 می باشد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه الگوی یردارخودتوضیحی واریانس ناهمسان شرطی دو متغیره به روش BEKK می باشد که با تشکیل ماتریس واریانس- کواریانس امکان بررسی اثرات متقابل نوسانات و تغییرات دو متغیر نرخ دلار و قیمت گاز طبیعی را فراهم می آورد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد رابطه ی یک طرفه ای در بازار نرخ دلار و قیمت گا طبیعی و از سمت بازار نرخ دلار به بازار قیمت گاز طبیعی وجود دارد اما عکس آن صادق نیست.