بررسی اثر روزهای هفته در دوران طلایی بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 992
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICPEEE01_1965
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395
Abstract:
هدف از این پژوهش بررسی اثر روزهای هفته در دوران طلایی بورس اوراق بهادار تهران می باشد به همین منظور دوره مانی زمانی 1391/05/01الی 1392/09/13 که شامل 344 روز کاری در زمان طلایی بورس می باشد انتخاب گردید در این تحقیق از متغیر وابسته بازدهی برای هر روز ومتغیرهای مجازی به عنوان روزهای هفته انتخاب گردید و به علت همخوانی مدل فونداس وسکرداکیس( 2000 ) با آمار توصیفی، از این مدل برای تحلیل مدل رگرسونی OLS استفاده گردید و در نهایت مشاهده گردید که در شاخص کل اثرات تقویمی وجود ندارد و در شاخص شناور آزاد اثر منفی روز یکشنبه به اثبات رسید و در شاخص واسطه گریهای مالی و پولی اثر منفی یکشنبه وسه شنبه واثر مثبت دوشنبه وچهارشنبه مشاهده گردید.
Authors
حسام جیواد خسروشاهی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تبریز- ایران
محسن اکبری خسروشاهی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، تبریز، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :