آزمون سیگنال های بنیادی مبتی بر اطلاعات حسابداری تاریخی در پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 920
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICPEEE01_1976
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395
Abstract:
در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا توانایی سیگنالهای بنیادی مبتنی بر اطلاعات حسابداری درپیش بینی قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی شود. برای این منظور ازداده های 120 شرکت درطی سال های 1387 تا 1391 انتخاب شده است. متغیرهای بنیادی مورد بررسی شامل :نسبت عایدی هرسهم ، نسبت بازده نقدی دارایی هاونسبت کل بدهی شرکت ها است. دراین تحقیق برای بررسی ارتباط و همبستگی بین متغیرها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت آتی سهام و نسبت عایدی هر سهم نسبت بازده نقدی دارایی ها و نسبت کل بدهی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه متغیر های بنیادی توانایی پیش بینی قیمت آتی سهام را دارند.
Keywords:
Authors
محمود همت فر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بروجرد ، ایران
صالح باغبانی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بروجرد، گروه حسابداری، بروجرد، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :