بهینه سازی انتخاب دارایی های سبدسهام بااستفاده ازشاخص ارزیابی ریسک CVaR و الگوریتم فراابتکاری sfla
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 778
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
OICONFERENCE01_359
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395
Abstract:
انتخاب داراییهای سبد سهام با استفاده از مدل درجه دو میانگین - واریانس مارکویتز جزء یکی از رویکردهای متداول بهینه سازی سبد سهام می - باشد که الگوریتم های کارای متعددی برای حل آن وجود دارد. اما چنانچه محدودیتهای اعمال شده به این مدل بر اساس محدودیتهای دنیای واقعی افزایش یابد، این مدل تبدیل به یک مسئله پیچیده از نوع NP-کامل می شود که حل آن با استفاده از روشهای برنامه ریزی خطی بسیار زمان بر و شاید ناممکن باشد. لذا استفاده از رویکردهای ابتکاری و فراابتکاری جهت کنترل این پیچیدگیها مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این مقاله تلاشی شده است از الگوریتم فراابتکاری جهش قورباغه مخلوط شده (SFLA) برای حل مسئله بهینه سازی سبد سهام استفاده شود. در این راستا از اطلاعات ۱۵ شرکت بورسی جهانی در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵ استفاده شده و برای ارزیابی ریسک سبد سهام، شاخصی ارزشی در معرض خطر شرطی (CVaR) بکار برده شده است. اطلاعات به دست آمده از الگوریتم پیشنهادی با اطلاعات حاصل از اجرای الگوریتم های بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) مقایسه شده و برای ارزیابی بهتر نتایج به دست آمده از آزمون t استفاده شده است
Keywords:
Authors
علی ستاری
استادیار گروه آموزشی مدیریت موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز
رعنا چائی اصل
گروه آموزشی کامپیوتر موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)تبریز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :