اثر محافظه کاری مالی در انتخاب پرتفوی بهینه سرمایه گذاران
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 426
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAIE01_240
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
هدف هر سرمایه گذار حداکثر کردن ثروت و به معنای دیگر حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری با توجه به مدیریت نوسانات بازده می باشد. انتخاب پرتفوی دغدغه کسی است که در تلاش برای تخصیص ثروت در میان اوراق بهادار است به طوری که به هدف سرمایه گذاری خود دست یابد. شاخص های مختلف مالی می توانند بر انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. یکی از مهمترین شاخص های مالی، محافظه کاری است. در این پژوهش به تعیین پرتفوی مناسب سرمایه گذاری در 3 صنعت برتر در بازار سرمایه برای تعیین سهم صنایع در بازار پرداخته و سپس اثر محافظه کاری بر آن اندازه گیری شده است. برای محاسبه سهم بهینه از مدل مارکویتز با استفاده از الگوریتم ژنتیک، در 36 شرکت تولیدی کشور که در سال های 1388 تا 1393 در بورس فعالیت داشته اند، اجرا گردیده و جهت اندازه گیری محافظه کاری از فرمول ارائه شده توسط ژانگ استفاده شده است. بررسی رابطه بین دو متغیر محافظه کاری و سهم در سبد سرمایه گذاری از تخمین رگرسیون خطی بکار رفته است.
Keywords:
Authors
عاطفه وفایی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :