مجید امین نیری - دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی میرجلیلی - کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدل پنهان مارکف دارای ساختار ریاضی قدرتمندی است که در بسیاری از علوم کاربردی و مهندسی استفاده می شود. بیشترین کاربرد آن مرتبط با دسته بندی و شناسایی الگوها در مسائل زیست شناسی، تشخیص گفتار و صدا است. اخیراً نیز تلاش هایی برای استفاده از این مدل به منظور پیش بینی سری های زمانی صورت گرفته که منجر به ایجاد الگوریتم های متنوع پیش بینی بر پایه ی آن شده است. پیش بینی تغییرات قیمت سهام عامل مهمی است که می تواند، به توسعه ی استراتژی های مؤثر برای انجام معادلات در بورس، منجر شود. با استفاده از مجموعه متغیرهای تاریخی و مدل کردن آن ها در قالب مدل های ریاضی با الگوریتم های کامپیوتری، می توان تخمین هایی برای نوسانات قابل انتظار پایانی سهام به دست آورد.

مدل پنهان مارکف، پیش بینی، رفتار قیمت سهام