مطالعه تاثیرEPS و حد نوسانات قیمت سهام بر حجم معاملات در بازار سرمایه ایران

از دیر باز تصمیم گیری در بازار های مالی با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی رو برو بوده است. چرا که دانشمندان عوامل متعددتاثیر گذار را بر روی انگیزه و تمایل به سرمایه گذاری شناسایی و به اثبات رسانده اند. حرکت افتان و خیزان بازار از جمله عواملی است که از رفتار سرمایه گذاران نسبت به سهام خاصی ناشی می شود.لذا این پژوهش با عنوان تاثیر رابطه بین سود هر سهم و حد نوسانات قیمت سهام وحجم معامله در بازار سرمایه ایران به دنبال بیان این مطلب است که کدام یک از متغیر های عنوان شده ارتباط معناداری با حجم معاملات برقرار می کنند و همچنین این رابطه در شرکت های بزرگ و کوچک و شرکت های با رشد بالا و پایین به چه صورت می باشد. جامعه ی مطالعاتی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است که در بازده ی زمانی بین سال های 1387 تا 1391 ، موردمطالعه قرار گرفته است. این تحقیق دو فرضیه اصلی به شرح زیر داراست :فرضیه اول : بین سود هر سهم و حجم معاملات رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم :بین حد نوسانات قیمت و حجم معاملات رابطه معناداری وجود داردسپس این دو فرضیه در شرکت ها با رشد بالا و رشد پایین و همچنین با اندازه بزرگ و کوچک آزمون شد.ابتدای به امر، داده های ماهیانه از سایت بورس و اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده و در محاسبه ی متغیر های تحقیق، استفاده شده است.نهایتا از آزمون فرضیه ها این نتیجه حاصل شد که بین متغیر های سود هر سهم و حد نوسانات قیمت سهام با حجم معامله رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه ها در شرکتهای با رشد بالا و پایین و با اندازه بزرگ و کوچک متفاوت است