بررسی تاثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی بر پایه مدل GARCH
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 473
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMM03_095
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
هدف این مقاله بررسی تاثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام گروه صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص سهام صنایع شیمیایی از طریق تجزیه و تحلیل سری زمانی طی دوره زمانی 1393-1385 با بکارگیری داده های هفتگی و تکنیک اقتصاد سنجی خود توضیح با واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (مدل GARCH) استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد اثر ARCH در گروه صنایع شیمیایی وجود دارد. تاثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام گروه صنایع شیمیایی از نظر اماری معنی دار نبوده است. ولی با توجه به نتایج برآوردمدل GARCH اطلاعات گذشته تاثیر و مثبت و معنی داری برای پیش بینی نوسانات شاخص قیمت سهام در دوره های بعد دارد.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :