بهینه سازی سبد سهام با استفاده از دو الگوریتم ALOGA وPBILDE
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 326
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMM03_110
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
برای سرمایهگذاری موفق بهکارگیری روشهای مناسب و اصولی ضروری است. تلاشهایی که در این زمینه انجام میشود مدیریت سرمایهگذاری نامیده میشود. کاهش ریسک و افزایش بازده از اهداف مدیدریت سرمایهگذاری محسوب میشود و یکی از راههای تحقق این اهداف تشکیل سبد سهام بهینه است. این پژوهش با معرفی روشی نوین برای بهینهسازی سبد سهام، بهدنبال دستیابی به اهداف مدیریتی است. برای انتخاب مناسب سبد سهام مدلمیانگین واریانس با مؤلفههای مقید استفاده و الگوریتم نوینALOGA برای حل این مدل ارائه شده است. روش پیشنهادی و الگوریتم کارآمد بر روی سهام 150شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی فروردین1391تا اسفند 1393اجرا شدهاست و نتایج حاصل نشان دهندهی کارآیی بالای الگوریتم نوینALOGA برای حل مسألهی بهینهسازی سبد سهام است.
Keywords:
مدیریت سرمایه گذاری , مدل میانگین واریانس ALOGA بهینهسازی سبد سهام
Authors
بیتا محمدعلیزاده
گروه صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
جواد سرور
گروه صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
مصطفی خرمیزاده
گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :