طراحی مدل بهینه برای ترکیب سبد تسهیلات اعطایی بانک مهر اقتصاد

بانک های تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری از یک طرف وجوه را از مردم به عنوان سپرده می گیرند و در قبال آن به آنها پاداش پولشان )بهره( می دهند)پس اندازهای افرادی که مازاد وجوه دارند در اینگونه نهادها قرار می گیرد(. از طرف دیگر این سپرده ها توسط این نهادها به دست افرادی که به این وجوه نیاز دارند انتقال خواهد یافت )وجوه مازاد سپرده شده در این نهادها در واحدهای دارای پس انداز قرار می گیرد(. مکانیزم این انتقال همان فراگرد اعطای تسهیلات می باشد که ورودی آن تقاضای مشتریان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و خروجی آن، اعطای وجوه به آنها می باشد و در این میان،بایست مدیریت پرتفوی اعتبارات صورت گیرد. در تعیین سیاست های مربوط به اعطای تسهیلات مؤسسات مالی، بایستی محورهای اصلی برنامه وام دهی، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و نیز شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی مورد توجه قرار گیرند. مسئله پرتفو تسهیلات یک مساله بهینه سازی است نه تصمیم گیری به همین خاطر از روش های تصمیم گیری موجود نمی توان استفاده کرد و باید از روش های بهینه سازی به منظور حداکثر سازی سود تسهیلات استفاده نمود. مسئله انتخاب بهینه تسهیلات، یکی از مسائل کلاسیک ادبیات مالی است که بسیاری آن را پایه ی تئوری نوین مالی می دانند.هرچند مسئله ابتدایی مارکویتز، یک مسئله درجه دوم است که می توان آن را با استفاده از روش های دقیق حل کرد، اما در مواردی که برخی از محدودیت های واقعی سبد تسهیلات، مثل محدودیت حداقل اندازه مبادله، وجود دارد، مسئله به یک مسئله ی برنامه ریزی عدد صحیح تبدیل می شود که حل این مسئله از طریق روش های دقیق با افزایش تسهیلات غیرممکن و بسیار پیچیده است و برای حل این مسئله الگوریتم های فراابتکاری نیاز است و به همین دلیل در اینجا از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیق از اطلاعات آماری تسهیلات در بخش های صنعت و معدن، بازرگانی، ساختمان،پیمانکاری، کالاهای بادوام، قرض الحسنه و کشاورزی در بانک مهر اقتصاد برای دوره زمانی 1390:1 تا 1394:9 به صورت ماهانه استفاده شده است. از این رو جنبه مجهول این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش زیر است براساس مدل بهینه ترکیب سبد تسهیلات اعطایی بانک مهر اقتصاد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، بخش های مختلف اقتصادی چه درصدی ازتسهیلات اعطایی را در بر می گیرد؟ در واقع هدف علمی این مطالعه تحلیل بررسی بخش های مختلف اقتصادی بر اساس مدل بهینه ترکیب سبد تسهیلات اعطایی بانک مهر اقتصاد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش های صنعت و معدن دارای بیشتری اولویت برای پرداخت تسهیلات در بانک مهر اقتصاد می باشد.

Keywords:

3 مدل بهینه , ترکیب سبد , تسهیلات اعطایی , بانک مهر اقتصاد , روش الگوریتم ژنتیک