ارائه روشی برای سنجش ارزش در معرض ریسک با رویکرد غیرقطعی؛ مطالعه موردی یک شرکتسرمایه گذاری
Publish place: 12th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 534
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC12_062
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
Abstract:
روش های متنوعی برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در نهادهای مالی ارائه شده است. که در این میان میتوان به روش های واریانس-کواریانس ساده اشاره نمود. اما در دنیای واقعی، بازده و ریسک داراییها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت GARCH و ARCH و واریانس-کواریانس مبتنی بر مدل های میباشد و طبیعتأ بررسی مسائل در فضای قطعی ما را به نتایج درستی رهنمود نمیسازد. بنابراین میبایست برای دستیابی به تصریح دقیقتر تصمیم گیری در محیطی غیرقطعی انجام گیرد و از جمله محیطهایی که میتوانند نمایانگر این عدم قطعیت باشد، محیطهای فازی هستند. در این مقاله از تئوری اعتبار فازی برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. این روش علاوه بر در نظر گرفتن عدم قطعیت دادهها نسبت به روشهای دیگر سادهتر میباشد. در این مقاله ما به محاسبه ارزش در معرض ریسک یک شرکت سرمایهگذاری با رویکرد غیرقطعی برمبنای تئوری اعتبار فازی میپردازیم.
Keywords:
Authors
سید بابک ابراهیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی تهران
امیرسینا جیرفتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :