ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامهریزی منعطف استوار
Publish place: 12th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 787
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC12_064
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
Abstract:
انتخاب سبد سهام و مدلسازی آن از مهمترین مسائل بازارهای مالی است که از شاخصهای مهم آن میتوان به بازدهی و ریسک سبد و برآورد آنها اشاره کرد که در عمل دارای عدم قطعیت هستند،هدف مسئله ی مورد نظر بیشینه کردن سود سبد و کمینه کردن ریسک ناشی از آن است، در واقع هدف این مدل پیدا کردن بهینه ترین درصد از سهام است که باید در سبد قرار گیرد واز معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) برای اندازه گیری ریسک این مدل استفاده شده است.در دهههای اخیراستفاده از بهینهسازی استوار برای برخورد باریسک و عدمقطعیت در مسائل واقعی، توجه زیادی به خود جذب کرده ست.در این مقاله نیز به دلیل ماهیت مساله و وجود عدم قطعیت هم در محدودیت و هم درپارامتر، از یک مدل برنامهریزی ترکیبی منعطف و امکانی استفاده شد و با استفاده از دادههای یک مسئله واقعی، کارآیی مدل در برابر رویکرد سنتی برنامهریزی فازی نشان داده شد.
Keywords:
Authors
معصومه گل پور
دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم وصنعت ایران
میرسامان پیشوایی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران
الیاس موسایی
دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :