زهره علامتیان - گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید وفایی جهان - گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده ترین مکانیزمهایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده اند. بازارسهام تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند عوامل سیاسی و اجتماعیقابلیت اندازه گیری ندارند، به همین جهت برای پیش بینی روند بازار بورس، تمرکز بر روی عوامل درونی است. در اینپژوهش سیستمی مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف جهت پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایرانپیشنهاد شده است. تعداد متغیرهای مورد استفاده، 6 شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین ضریبهمبستگی با سهام مورد پیش بینی هستند و 22 اندیکاتور تکنیکی است. از شبکه های بیزین جهت پیدا کردن روابطبین متغیرها استفاده شده است، و در نهایت با استفاده از مدل مخفی مارکوف مدلسازی صورت گرفته است. مدلپیشنهادی بر روی سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، بانک ملت و ایران دارو مورد آزمون قرار گرفت.بهترین درصد صحت این سیستم پیشنهادی 85.25 درصد را نشان داد.

اندیکاتور تکنیکی، بازار بورس، شاخص بازار بورس، شبکه بیزین، مدل مخفی مارکوف