کاربرد خوشه بندی در بازارهای مالی(مطالعه ای در بورس اوراق بهادار تهران)

بازار سهام به دلیل سود بالایی که از آن انتظار می رود یکی از محبوب ترین اشکال سرمایه گذاری است. زمانی که سرمایه گذار وارد بورس اوراق بهادار می شود، اولین مسئله ای که با آن مواجه است این است که کدام سهام را انتخاب کند، بر همین اساس مطالعات متعدد، روش های مختلفی را برای کمک به سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل ها و تصمیم گیری های مربوط به انتخاب سهام پیشنهاد نموده اند. با توجه به برآوردن این نیاز، هدف این تحقیق، خوشه بندی شرکت ها جهت کمک به سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهامی است که نسبت به شاخص بازار بهینه باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به سهام 374 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 93/01/01 تا 93/12/29 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این پژوهش نشان می دهد استفاده از الگوریتم های خوشه بندی برای ساخت پرتفوی مالی می تواند پرتفولیویی قابل اعتمادتر نسبت به زمانی که خوشه بندی صورت نمی گیرد ارائه دهد.

Keywords:

داده کاوی , خوشه بندی , سهام