بهزاد صادق وند - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه
محمد اسدی - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه

در این مقاله با استفاده از مدل DCC MAGARCH （همبستگی شرطی پویا در GARCH چند متغیره）به تاثیرپذیری متقابل بازدهی بورس کشور ایران و کشور ترکیه می پردازیم. در این تحقیق از شاخص کل بورس تهران و از 100ux به عنوان نماینده شاخص بورس استانبول استفاده شده است. داده ها به صورت هفتگی می باشند که از تاریخ 2006/21/7 (1385/4/30) تا 2012/4/27(1391/2/5) مورد استفاده قرار گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق اثرپذیری متقابل دو کشور را مورد تایید قرار می دهد. به ویژه در ماه دهم 2008، ماه های هشتم تا یازدهم 2009 و ماه یازدهم 2011 تاثیرپذیری متقابل دو کشور بر بازدهی سود یکدیگر نوسانات فاحش تری ایجاد کرده است.

نوسانات،DCC MGARCH، 100ux،شاخص کل بورس تهران