بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی بر بازار سهام ایران
Publish place: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 707
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT04_310
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
Abstract:
در این مقاله، به بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ واقعی ارز بر بازار سهام ایران طی سال های 1380-1393 با استفاده از داده های ماهیانه پرداخته شده است به این منظور از مدلهای ناهمسانی واریانس (ARCH)، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بوده است بنابراین این روش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و اثر منفی و معنی دار قیمت نفت روی شاخص سود سهام است و همچنین نشان می دهد که یک واحد شوک مثبت متغیرهای توضیحی از جمله نرخ ارز واقعی، شاخص سود سهام را به اندازه 8269/ 0 واحد کاهش می دهد و یک واحد شوک منفی متغیرهای توضیحی شاخص سوم سهام را به اندازه 5/7867 واحد افزایش می دهد.
Keywords:
Authors
فرشته اسدزاده
دانشجوی فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :