ارزیابی ریسک سیستماتیک بر بازده بلند مدت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل داده های تلفیقی
Publish place: World Conference on Management, Accounting Economics and Humanities at the beginning of the third millennium
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 649
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAHBTM01_085
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
Abstract:
در این مقاله به بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر بازده بلندمدت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهرن پرداخته خواهد شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی رابطه ی متغیرها، داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش تحلیل داده ها تلفیقی برای دوره زمانی 1387-1392 در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شرکت های نمونه از طریق روش غربالگری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها در داده ها ترکیبی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه مطرح شده است. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های اول و رد فرضیه دوم می باشد. به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک به عنوان متغیرهای مؤثر بر بازده بلند مدت سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی می گردد. نتایج پردازش داده های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و آزمون های انجام شده به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel پیاده سازی شده است.
Keywords:
Authors
پروین کرمی زاده
کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین المللی خلیج فارس
عیسی حیدری
دکترای حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین المللی خلیج فارس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :