پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA

پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهشگران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده می باشد. طرح فرضیه های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام است و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، نرخ بازده دارایی ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد. با استفاده از مدل ARIMA داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام می باشد.

Keywords:

سری زمانی , پیش بینی , قیمت سهام , مدل ARIMA , حجم معاملات