پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA
عنوان مقاله: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA
شناسه ملی مقاله: MEAHBTM01_424
منتشر شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در سال 1395
شناسه ملی مقاله: MEAHBTM01_424
منتشر شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمدحسین حیدری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.
مرتضی محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.
جواد معصومی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.
خلاصه مقاله:
محمدحسین حیدری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.
مرتضی محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.
جواد معصومی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.
پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهشگران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده می باشد. طرح فرضیه های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام است و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، نرخ بازده دارایی ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد. با استفاده از مدل ARIMA داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام می باشد.
کلمات کلیدی: سری زمانی، پیش بینی، قیمت سهام، مدل ARIMA ، حجم معاملات
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/524873/