ارزیابی سود و ریسک ناشی از شرکت کنندگان در بازار برق

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 526

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCEAEM03_012

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

Abstract:

فرآیند محاسبه سود ناشی از به کارگیری یک دارایی مشخص، ارزیابی دارایی نامیده می شود .ارزش دارایی نیز برابر با اختلاف بین منافع حاصله و هزینه تعلق گرفته به آن دارایی است . در برنامه ریزی تولید، هر GENCO تعدادی معینی از واحدهای تولید را در اختیار دارد و انواع مختلف سوخت را به برق، به منظور فروش در بازار، تبدیل می کند در ا ین فرایند، سود برابر با ارزش واحدهای تولیدی مشارکت کننده است . دو نوع ارزیابی برای واحدهای تولید مطرح است یک ارزیابی بر مبنای برنامه ریزی تولید روزانه و دیگری بر مبنای ظرفیت آمادگی واحدهای تولید می باشد در یک بازار ربابتی برق، ریسکنقش عمدهای را در ارزیابی واحدهای تولیدی ایفا می کند ری ک هم عینی و هم ذهنی است چون تمام شرکای بازار با عدم قطعیت های یکسانی در بازار مواجه می شوند، عینی محسوب می شود و از طرفی گرایش های متفاوت در عملیات بازار درجات مختلفی از ریسک را در پی دارند، لذا ریسک یک مقوله ذهنی نیز مح وب خواهد شد در این مقاله ضمن فرمول بندی ریسک هاو تعریف کامل آنها، با ذکر چندین مثال و مطالعه موردی به بحث در این زمینه پرداخته می شود

Keywords:

ریسک , بازار برق , سود ناشی از بازیگران در بازار برق , تجدید ساختار

Authors

محمد بشیری

دانشجوی کارشناسی ارشد برق

جواد نیکوکار

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • D. Huang, S.S. Zhu, F.J. Fabozzi, and M. Fukushima, Portfolio ...
  • X.-H.C. Zong-Run Wang, Yan-Bo Jin, Yan-Ju Zhou, Estimating risk of ...
  • F.M. Longin, From value at risk to stress testing: The ...
  • M. JP., Risk metrics technical Document 4 edition. Guaranty Trust ...
  • T.H. A. Saltelli, T.H. Andres, and T. Homma, Sensitivity analysis ...
  • Y. Liao, The benefit of modeling jumps in realized volatility ...
  • Abhay K. Singh, D.E. Allen and P. Robert, Extreme market ...
  • _ Z. Wiener, The value of Value-at-Risk A theoretical approach ...
  • J.S. Kamdem, -VaR and -TVaR for portfolios with mixture of ...
  • Ping-Chen Lin, and P.-C. Ke, Portfolio value-at-risk forecasting with GA-based ...
  • E.A.K. Andrey, I. Kibzun, Analysis of criteria VaR and CVaR. ...
  • M.J.S. Giuseppe Castellacci, The practice of Delta-Gamma VaR: Implementing the ...
  • P.F. Christoffersen, Historical Simulation, Value-at-Risk, and Expected Shortfall, Elements of ...
  • Juan Carlos Escanciano, Pei Pei, and Pitfalls, in backtesting Hist21orical ...
  • R.L. Traudi Klein, _ Carlos Palazzo de Mello, Development of ...
  • نمایش کامل مراجع