ارائه مدل بهینه پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده والگوریتم ابتکاری ترکیبی جستوجوی ممنوع و تبرید شبیه سازی شده
Publish place: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 464
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMHCONF02_223
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
Abstract:
مدل میانگین-واریانس مارکویتز، به دلیل فرضیه های غیرواقع گرایانه مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، لذا در این مقاله، برای مدنظر قرار دادن شرایط و محدودیت های دنیای واقعی با افزودن مؤلفه های مقید، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط جایگزینمدل بهینه سازی کلاسیک میشود. برای حل مدل مورد استفاده در این پژوهش، از الگوریتمهای تبرید شبیه سازی شده وترکیب دو الگوریتم فراابتکاری جستوجوی ممنوع و تبرید شبیه سازی شده استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله، ارزیابیکارایی الگوریتمهای مزبور در ارائه جوابهای با کیفیت بالا و در زمان قابل قبول برای حل مسئله بهینه سازی پرتفوی سهاماست. نتایج ارزیابی مرز کارای مدل میانگین-واریانس و مرز کارای به دست آمده با استفاده از الگوریتم SAو TS-SAبرای 50شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 30ماهه منتهی به شهریور ماه ،1393حاکی از آن است که هردو الگوریتم توانایی نسبتاً خوبی برای حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با مؤلفه های مقید دارند. همچنین، مقایسه درصد خطایپرتفوی به دست آمده با استفاده از الگوریتمهای مزبور از خط کارای استاندارد، بیانگر خطای کم (کیفیت محاسبات) و زمانکم محاسباتی الگوریتم TS-SAو در نتیجه کارایی بیشتر آن نسبت به الگوریتم SAاست
Keywords:
Authors
سارا زیاری
عضو هیآت علمی موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :