سیمین شهبازی - گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول ، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
حسین دیده خانی - گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول ، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

مهمترین مسئله مطرح برای سرمایه گذاری به خصوص در آغاز فعالیت اقتصادی، مسئله نحوه تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است تاضمن داشتن حداکثر بازده، حداقل ریسک را متحمل شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسئله انتخاب پرتفولیو مطرح است و هر روزه تلاشهای گسترده ای برای بهبود روش های بررسی و تحلیل سهام در بازارهای مالی دنیا صورت می پذیرد. تلاش در جهت بهبود روش های تجزیه و تحلیل سهام بویژه در بازارهای مالی که تنوع سهام در آنها بسیار بالاست منجر به پدید آمدن روش های نوینی گردیده است.در این پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات موضوع، مشکل بهینه سازی چند منظوره پرتفوی های سرمایه گذاری در محیط فازی که نرخ بازده و نقدینگی از ویژگی های متغیر فازی است به بحث می گذلریم نقدینگی و بازده فازی بر اساس تئوری احتمال و با میانگین احتمالی اندازه گیری می شوند و ریسک بازار و ریسک نقدینگی برحسب نیمه واریانس احتمالی اندازه گیری می شود سپس به منظور حل مدل مورد نظر از الگوریتم ژنتیک استفاده می کنیم

بهینه سازی فازی سهام، پرتفولیو، ،الگوریتم ژنتیک