سیدمهدی طالب زاده بایی

بی ثباتی قیمت ها وناکارامدی بازارهای نقدی کالا ازجمله موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند به تایید مباحث نظری و به گواه یافته های تجربی درحل مسائل و مشکلات بازار ازقبیل عدم شفافیت ریسک نوسانات قیمت هزینه های بالای مبادله و غیره ابزارهای مبتنی بربازار مانند ابزارهای مستقه درسراسر دنیا به عنوان راه حل موفق تر نسبت به رویکردهای جایگزین آنها شناخته شده و ازسوی بسیاری ازکشورها بکاربرده میشود ازجمله این ابزارها بازار قراردادهای اتی بوده و یکی ابزبروزترین بحثهای این نوع با زارها بررسی روابط بین قیمت های تئوریک و قیمت های معاملاتی قراردادهای آتی کالاهای مورد معامله دربازارهای اتی دنیا می باشد برای انجام این بررسی دربازار قراردادهای اتی بورس کالای ایران باتوجه به اینکه تنها قرارداداتی درجریان این بورس قرارداد اتی سکه طلا می باشد ابتدا ازمون نرمال بودن داده ها انجام شده سپس به کمک تحلیل همبستگی پیرسون و ازمون مقایسه میانگین ها ارتباط قیمت تئوریک و معاملاتی قرارداد اتی درقالب یک فرضیه موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت

قراردادآتی futures/قیمت تئوریک آتیTheoretical price /قیمت معاملاتی settlement price /قیمت نقدیprice spo /بورس کالا Mercantile exchange