انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل میانگین واریانس و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
Publish place: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,612
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGECONF01_486
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
Abstract:
یکی از روشهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری در بازار بورس اوراق بهادار میباشد. تشکیل پرتفوی بهینه یکی ازتصمیمگیری های مهم برای شرکتها میباشد. انتخاب سبد سهام عمل سخت و دشواری در مباحث مالی و سرمایهگذاریمىباشد. در این فرآیند سرمایهگذار خود را در مقابل انتخابهای زیاد و گوناگونی مىبیند که باید یکی از آنها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیمگیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد وشایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایهگذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثیپیچیده مىباشد. در این پژوهش از شاخص واریانس به عنوان معیار سنجش ریسک و از مدل میانگین واریانس برای تشکیل – پرتفوی استفاده شده است و برای بهینه سازی آن روش الگوریتم ژنتیک بکار رفته است. این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و از اطلاعات 21 شرکت برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است
Keywords:
Authors
حمیدرضا عابدین زاده فراشاه
حسابرس دیوان محاسبات استان یزد
حسن دهقان دهنوی
استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :