حاکمیت شرکتی و میزان دقت مدل های پیش بینی بحران مالی

این پژوهش مطالعه حاکمیت شرکتی و میزان دقت مدل های پیش بینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی 1388-1393 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد 83 شرکت انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار8 Eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای کنترل و حاکمیت شرکتی به بهبود میزان صحت و دقت مدلهای پیشبینی بحران مالی سنتی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

Keywords:

درماندگی مالی , مدلهای پیشبینی بحران مالی , حاکمیت شرکتی