بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روش های محاسباتی (شبکه عصبی فازی) در بورس اوراق بهادار تهران

شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. افزایش این شاخص به معنی رونق و بهبود در اوضاع واحوال اقتصادی و کاهش آن بیانگر بحران و رکود است. از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که پیش بینی این شاخص می تواند درتصمیم گیری های سرمایه گذاران، صاحبان صنایع و حتی تحلیل گران بازار سرمایه و اقتصاد مفید فایده واقع شود. اگرچهپژوهش های تجربی بسیاری در ارتباط با موضوع پیش بینی شاخص قیمت سهام صورت گرفته است، با این حال، پژوهش های اندکیدر ارتباط با بازارهای مالی در حال توسعه صورت گرفته است. همچنین، با توجه به پیشرفت الگوریتم های مربوط به پیش بینی؛ درتحقیق حاضر به مدلسازی و پیش بینی شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران با استفاده از روش های سری زمانی کلاسیکپرداخته شده است. بدین منظور، از اطلاعات آماری موجود برای سال های 1385 تا 1393 استفاده گردید. نتایج بدست آمده روشمدل عصبی-فازی با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد، نسبت به دیگر روش های استفاده شده در این تحقیق بیشتر است.بنابراین، مدل سازی و پیش بینی قیمت کل سهام با استفاده از روش انفیس (ANFIS) مطلوب تر می باشد و این مدل توانایی بیشتری در کاهش خطای برآورد شاخص کل قیمت سهام نسبت به دیگر مدل ها دارد.

Keywords:

قیمت سهام , سری های زمانی , شبکه عصبی فازی