ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه دو معیار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

Year: 1395
COI: SPCONF01_104
Language: PersianView: 1,886
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 10 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

فاطمه طایفی نصرآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و هنر یزد
حجت الله صادقی - استادیار دانشگاه یزد

Abstract:

همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار نیز با موضوع ریسک رو به رو هستند. یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک، اندازه گیری آن است بنابراین اندازه گیری ریسک از مهمترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. از جمله روش های اندازه گیری ریسک، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی است. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی می پردازد. همچنین در این پژوهش، به منظور ارزیابی بهتر روش ارزش در معرض ریسک شرطی، معیار ارزش در معرض ریسک نیز محاسبه می شود. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش نمونه گیری مقطعی،از بین آن ها 50 شرکت برتر انتخاب شدند که به دلیل متوقف شدن نماد برخی از این شرکت ها، در نهایت تعداد شرکت ها به 43 شرکت رسید. برای محاسبه VaR و CVaR به دلیل غیر نرمال بودن اغلب مشاهدات، از روش شبیه سازی تاریخی استفاده شد و در مرحله بعد با هم مقایسه شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار R انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که معیار CVaR ، ریسک های بیشتری را اندازه گیری می کند و منجر به انتخاب های بهتری می شود و همچنین این معیار، معیار مناسبی برای اندازه گیری ریسک در بورس اوراق بهادار می باشد.

Keywords:

ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR ) , ارزش در معرض ریسک (VaR) , شبیه سازی تاریخی , بورس اوراق بهادار تهران

Paper COI Code

This Paper COI Code is SPCONF01_104. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/566080/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
طایفی نصرآبادی، فاطمه و صادقی، حجت الله،1395،مقایسه دو معیار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران،The International Congress of Society Empowerment in the Field of Management , Economics ,Entrepreneurship and Cultural Engineering ،Tehran،https://civilica.com/doc/566080

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • بررسی مقایسه ای طول دوره سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی CVaR [Conference Paper]
  • اصغرپور، حسین و فلاحی، فیروز و صنوبر، ناصر و رضازاده، ...
  • خلی عرقی، مریم و یکه زارع ایر، "برآورد ریسک بازار ...
  • دمیرچی، فاطمه، "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از ...
  • سجادی، زینب و فتحی، سعید، "تبین فرآیند چهار گامی مجاسبه ...
  • شریفی رنانی، ‌حسین و خلیلی سامانی، فرزانه، "برآورد ارزش در ...
  • شمس، مرضیه و صادقی، حجت الله، "محاسبه ارزش در معرض ...
  • شهیکی تاش، محمد نبی و احرازی، محمد اسماعیل و غلامی ...
  • فلاح پور، سعید و با، مهدی، "استفاده از کاپیولا- CVaR ...
  • فلاح پور، سعید و رضوانی، فاطمه و رحیمی، محمد رضا، ...
  • فیضی، ژیلا و فروش باستانی، علی، "بررسی روش های مونت ...
  • قهطرانی، علیرضا و نجفی، امیرعباس، "بهینه سازی استوار سبد مالی ...
  • کیانی، طاهره و فرید، داریوش و صادقی، حجت الله، "اندازه ...
  • مرس یزدی، محمد و تاج بخش، علی رضا، "بهینه سازی ...
  • مولایی، عارفه، "کاربرد معیار ارزش در معرض ریسک شرطی در ...
  • مهاجری، سولماز، "برآورد ارزش در معرض ریسک و ارزش در ...
  • Li, J. & Xu, M. (20 13), "Optimal Dynamic Portfolio ...
  • Markowitz, H. (1952), "Portfolio Selection, " Journal ofFinance , Vol.7, ...
  • Ross, S. & Westerfield, R., & Jordan, B. (2002), "Fundamentas ...
  • Uryasev, S. (2004), "Conditional Value-at-Risk, Methodology and Applications: Overview, "Risk ...
  • Yamai, Y. & Yushiba, T. (2002), "Comparative analyses of expected ...
  • Research Info Management

    Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    Scientometrics

    The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
    Type of center: موسسه غیرانتفاعی
    Paper count: 1,525
    In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    New Papers

    Share this page

    More information about COI

    COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

    The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

    Support