ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

یکی از فعالیت های عمده بانک ها، تخصیص منابع است. مهمترین ریسکی که این فعالیت ها را تهدید می کند، ریسک اعتباری می باشد. بانک ها و موسسات مالی سعی در کاهش این نوع ریسک دارند. به همین منظور پژوهشگران بسیاری به دنبال یافتن و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی هستند که هر کدام از این مدل ها دارای نقاط ضعف و قوتی است. در این پژوهش از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) استفاده شده است. برای استفاده از این مدل، یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک تشکیل و سپس با استفاده از سوابق مشتریان در بازپرداخت وام و معیارهای آن ها، به پیش بینی احتمال نکول و یا عدم نکول متقاضی وام پرداخته شده است. بدین منظور یکی از بانک ها به عنوان بانک مورد مطالعه انتخاب و داده های این پژوهش از پرونده های اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی در بین سال-های 94-90 که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک کرده اند، گرداوری شده است. در این تحقیق 9 متغیر مطابق با نظر خبرگان و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن دهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که سه معیار چک برگشتی، وضعیت مسکن و مقدار درآمد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی است. سپس با تکنیک تاپسیس به سنجش شباهت مورد جدید با موارد گذشته واقعی، پرداخته است و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد به پیشبینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضی تسهیلات بانکی می پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی و به بصورت مطالعه پیمایشی و توصیفی انجام شده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای ارائه مدلی جهت کاهش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای تسهیلات می باشد.

Keywords:

ریسک اعتباری , رتبه بندی اعتباری , اعتبارسنجی , نکول , فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) , تاپسیس , استدلال مبتنی بر مورد (CBR)