STRONG RUNGE- KUTTA METHODS WUTH ORDER ONE FOR NUMERICAL SOLUTION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
Publish place: 38th Annual Iranian Mathematics Conference
Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 1,182
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AIMC38_228
تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1387
Abstract:
In this paper order conditions for coefficients of a new class of stochastic Runge-Kutta (SRK) methods with strong global 1, which applied for solving Ito stochastic differential equations (SDEs) with a single noise process are presented. In particular explicit two-stage and three-stage SRK methods of this class with minimum principal error constants are constructed. Nurmerical results with tow test problems of our methods and Ito method and Milstein method will be compared.
Authors
M NAMJOO
Department of Mathematics, University of Sistan and baluchestan, Zahedan, Iran