بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک

بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مساله حایز اهمیتی است. اهمیت این مساله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است.هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهامو ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت کابل باختر ازتاریخ ۱۳۸۷/۳/۵ تاتاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ بصورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده ازازمون BDS موردازمون قرارگرفت نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند ودارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد

Keywords:

تئوری آشوب , فرضیه بازار کارا , حلقه های بازخور مثبت و منفی , قیمت سهام , آزمون BDS