یک روش جدید برای مساله بهینه سازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 694

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAC04_049

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

سبد سهام به ترکیبی از سهام های مختلف گفته می شود که برای سرمایه گذاری تشکیل می گردد . هدف سرمایه گذاران از تشکیل سبد سهام ،ایجاد شرایط با کمترین ریسک و در عین حال بیشترین بازده است .مساله انتخاب سبد سهام بهینه یکی از پیچیده ترین مسایل حوزه مالی و سرمایه گذاریاست. و کاربردهای فراوانی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مالی دارد . انتخاب سبد سهام بهینه یک مساله NP سختاست و هیچ روش قطعی برای یافتن جواب دقیق برای این مساله در اندازه های بزرگ در زمان پاسخ مناسب وجود ندارد،بنابراین بایستی برای حل این مساله روشهای هوشمند و فرا ابتکاری مورد توجه قرار گیرد . تا کنون برای حل مساله بهینه سازی سبد سهام الگوریتمهای مختلفیشامل الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و الگوریتمهای بهینه سازیهوشمندوفراابتکاری (متاهیوریستیک ) پیشنهاد شده اند ، ازجمله این الگوریتم ها الگوریتم ژنتیک ،رقابت استعماری ازدحام ذرات می باشد .در این مقاله از الگوریتم کرم شبتاب برای حل این مساله استفاده شده است . هدف این تحقیق بررسی میزان کارایی الگوریتم کرم شب تاب در بهینه سازی سبد سهام نسبت به سایر الگوریتم های مطرح بوده است. بدین منظور مسیله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم های کرم شب تاب، ازدحام ذرات، ترکیب ژنتیک و ازدحام ذرات و الگوریتم رقابت استعماری حل شده است و در ادامه نتایج بازده و ریسک حاصل از هر یک مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف اطلاعات20 شرکت از شرکت های فعال در بورس، ارایه شده در سایت یاهو انتخاب شدند. نتایج حاکی از توانایی و دقت الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم های مورد مقایسه می باشد .

Authors

محمد سرایی

Islamic Azad University of arak, Arak, Iran

جمشید پارسافرد

Islamic Azad Universityof khalij-fars, khorramshahr, Iran

سمیه خاجوری

Islamic Azad University of khalij-fars, khorramshahr, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Enriqueta Vercher , Jose D. Bermudez , Portfolio optimization using ...
  • Zhongfeng Qin Mean-variance model for portfolio optimization problem in the ...
  • F. Cong" , C.W. Oosterlee, Multi-period mean-variance portfolio optimization based ...
  • David A. Wood, Asset portfolio multi-objective optimization tools provide insight ...
  • Nicholas A. Azzolina, Wesley D. Peck et.al, How green is ...
  • Karo _ Suks onghong, KittipongB oonlong, KimLeng Goh, Multi-obj ective ...
  • Gordon J. Alexander, Alexandre M. Baptista, Shu Yan, Portfolio selection ...
  • Vivien Beattie, Accounting narratives and the narrativeturnir accounting research: Issues, ...
  • MaojunZhang , JiangxiaNan, Go ng l inYuanJiangxia Nan , Gonglin ...
  • Joy P. Vazhayil , R. _ alasubraman ian, Optimization of ...
  • Yan Chen , Shingo Mabu, Kotaro Hirasawa, Genetic relation algorithm ...
  • J. Samuel Baixauli-Soler, Eva Alfaro-Cid , Matilde O. F ernandez-B ...
  • Hanhong Zhu , Yi Wang, Kesheng Wang , Yun Chen, ...
  • Wei Chen, Wei-Guo Zhang, The admissible portfolio selection problem with ...
  • Wei Chen, Artificial bee colony algorithm for constrained possibilistic portfolio ...
  • Dr.AliNajafi Moghadam1, Dr. fraydo onRahnama roodposhti2, M ahvashF arrokhi, Optimization ...
  • Wang, Ting and Yang, Xia (2009), " The Study of ...
  • Ruben Ruiz-Torrub iano _ Alberto Suarez, A memetic algorithm for ...
  • K. F orqando ostHaqiqi, T.Kazemi, _ colony optimization approach to ...
  • Chang, T, G., Yang, S, C., Chang, K.G., (2009), "portfolio ...
  • H. Zhu, Y. Wang, K. Wang, and Y. Chen, "Particle ...
  • X.-S.Yang, Firefly algorithms for multimodal optimization, in: Stochastic Algorithms: Foundations ...
  • H. Zhu, Y. Wang, K. Wang, and Y. Chen, "Particle ...
  • H. Markowitz, "Portfolio selection, " The Journal of Finance, vol. ...
  • H. R. Golmakani and M. Fazel, "Constrained portfolio selection using ...
  • نمایش کامل مراجع