محمد فاضلی - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه
رعنا ایرانپور - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

طراحی واستقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کار آمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع دارد . ریسک اعتباری عبارت است از خطر ناشی از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات و تعهدات توسط مشتریان در سر رسید بوده و یکی از مهمترین ریسک ها در بانک ها و موسسات مالی به حساب می آید . عوامل مختلفی در افزایش ریسک اعتباری موثر هستند که می بایست با استفاده از ابزار مناسب آن را مدیریت کرد . یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری که مورد تایید نهاد های بین المللی نیز هست ، استقرار نظام رتبه بندی اعتباری است. به منظور محاسبه دقیق بازده و به ویژه ریسک سرمایه گذاری ها ، مدل های متفاوتی برای پیش بینی ریسک ارایه شده اند تا میزان ریسک را با استفاده از مدل و چگونگی پراکندگی داده ها محاسبه نمایند . در این تحقیق میزان ریسک را از طریق روش پارامتریک (اقصاد سنجی )و مدل VAR مورد بحث قرار گرفته است. این تحقیق به روش میدانی گردآوری شده و به روش مقایسه ای به تجزیه و تحلیل پرداخته است.

ریسک،بازده ، روش پارامتریک، مدلVAR