تلاطم قیمت و مدلسازی آن در بازار انرژی
Publish place: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 462
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCED03_377
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
تلاطم قیمت یکی از شاخص های اقتصاد مالی و انرژی است که به بیان سطح ریسک و عدم قطعیت بازار می پردازد.موضوع تغییرات و افت و خیزهای قیمت سوخت های فسیلی به ویژه نفت از بحث برانگیزترین مباحث محافل علمی وآکادمیکی است. لذا در تحقیق حاضر سعی شده تا ضمن بررسی ویژگی های رفتاری و انواع مدل های مورد استفاده درزمینه بررسی سیر تکامل قیمت کالاهای انرژی به بررسی علل و آثار پدیده تلاطم پرداخته شود. همچنین با توجه به طیف وسیع مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته در زمینه تلاطم، انواع مدل های موجود در این موضوع و طبقه بندی آنها نیزارایه شده است. مرور مدل های موجود حاکی از آن است که مدل های تلاطم تصادفی بهترین ابزار مدل سازی بوده زیرا در سیرتکاملی سری زمانی فرآیند واریانس شرطی به جهت بیان ریسک، یک عنصر تصادفی را وارد کرده و خاص سری های زمانی بازده قیمت انرژی با خصوصیاتی مانند مقادیر بازده دنباله پهن، مقادیر بازده وابسته و تابع خودهمبستگی غیرمنفی برای مجذور مقادیر بازده بوده و نیز دارای یک شوک غیرقابل مشاهده(غیرقابل اندازه گیری) در واریانس بازده قیمتانرژی می باشند
Keywords:
Authors
نرگس صالح نیا
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد