نرگس صالح نیا - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

تلاطم قیمت یکی از شاخص های اقتصاد مالی و انرژی است که به بیان سطح ریسک و عدم قطعیت بازار می پردازد.موضوع تغییرات و افت و خیزهای قیمت سوخت های فسیلی به ویژه نفت از بحث برانگیزترین مباحث محافل علمی وآکادمیکی است. لذا در تحقیق حاضر سعی شده تا ضمن بررسی ویژگی های رفتاری و انواع مدل های مورد استفاده درزمینه بررسی سیر تکامل قیمت کالاهای انرژی به بررسی علل و آثار پدیده تلاطم پرداخته شود. همچنین با توجه به طیف وسیع مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته در زمینه تلاطم، انواع مدل های موجود در این موضوع و طبقه بندی آنها نیزارایه شده است. مرور مدل های موجود حاکی از آن است که مدل های تلاطم تصادفی بهترین ابزار مدل سازی بوده زیرا در سیرتکاملی سری زمانی فرآیند واریانس شرطی به جهت بیان ریسک، یک عنصر تصادفی را وارد کرده و خاص سری های زمانی بازده قیمت انرژی با خصوصیاتی مانند مقادیر بازده دنباله پهن، مقادیر بازده وابسته و تابع خودهمبستگی غیرمنفی برای مجذور مقادیر بازده بوده و نیز دارای یک شوک غیرقابل مشاهده(غیرقابل اندازه گیری) در واریانس بازده قیمتانرژی می باشند

تلاطم، قیمت انرژی، تلاطم تصادفی، نفت و گاز