داریوش فرید - دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد
حجت اله صادقی - استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد
علیرضا غلامی - کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه یزد

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعبیر شده است. ریسک در هر حیطه ای قابل مطرح شدن است که یکی از این حیطه ها، بانک و فعالیت های بانکداری است وبانک ها به دلیل اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند، در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. از اینرو مدیریت ریسک در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است و اهمیت آن به گونه ایست که می توان در پس هر بحران بانکی مدیریتریسک ناکارآمد را مشاهده کرد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از عوامل خاص بانکی، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریتریسک بانک ها پرداخته می شود. در این پژوهش برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک بانک ها پنج فرضیه تدوین گردید و یک نمونه شامل 14 بانک از میان بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله 1389-1393مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از داده های تابلویی )پنل دیتا( و روش حداقل مربعات تعمیم یافته ) GLS ( استفاده شده است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان عوامل خاص بانکی، بین جمع سرمایه بانک و ریسک آن رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ هم چنین مشهود است که بازده )سودبخشی( بانک به صورتمعکوس و معناداری با تمام معیارهای اندازه گیری ریسک در ارتباط است؛ هم چنین، بین تنوع سازی درآمد بانک و ریسک آنرابطه معناداری وجود ندارد و نمی توان در این زمینه اظهار نظر کرد؛ نتایج حاکی از آن است که تکیه بر وجوه غیرسپرده ای به عنوان یک منبع تامین مالی ریسک بانک را افزایش می دهد و در آخر بررسی ها نشان می دهد که بین نرخ سود سهام پرداختی توسط بانک و ریسک آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ریسک، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک در بانکداری، شاخص نمره( z ( z-score