اثر سرریز بازده و نوسانات بین شرکتهای کوچک و بزرگ بورسی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 682
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM05_001
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
امروزه در بازارهای مالی عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند به سرمایه گذاران کمک کرده تا به نحو قابل قبولی دارایی های خود را تخصیص دهند. در این بین، همواره بازده و نوسانات یک بازار می تواند بر روی بازده و نوساناتبازارهای دیگر سرریز کند؛ لذا این مقاله سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین شرکت های بزرگ و کوچک بورسی را بررسی نمایدو برای رسیدن به این هدف از داده های شاخص 30 شرکت بزرگ به عنوان نماینده شرکت های بزرگ و شاخصفرابورس به عنوان نمایند شرکتهای کوچک در بازده زمانی شهریور 1389 تا شهوریور 1394 استفاده شده و با استفاده از مدلGARCHچند متغیرهMultivariate GARCHبه بررسی اثر سر ریز بازده و نوسانات پرداخته ایم . بر مبنای یافته های تحقیق، بازده و نوسانات شرکتهای بزرگ بر بازده و نوسانات شرکتهای کوچک تاثیر گذار است
Keywords:
Authors
سپیده کرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :