پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل مارکوف خاکستری ومقایسه آن با مدل خاکستری و رگرسیون
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 343
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MSACONF01_265
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396
Abstract:
بازار سهام یکی ازمهمترین بازارهای سرمایه گذاری می باشد که تغییرات آن متاثر از فاکتورهای بسیاری است، از این رو نیازمندروشی جهت پیش بینی متغیرها می باشد هدف این پژوهش، معرفی مدلی جهت پیش بینی بازده سهام) شرکت های ثاباد و سیستم(به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد آن، با استفاده از کمترین اطلاعات ممکن است. مدل زنجیره مارکوف خاکستری جهت پیش بینی بازده سهام پیشنهاد شده است و نتایج پیش بینی آن با نتایج حاصل از مدل های خاکستری ورگرسیونمقایسه شده است . با استفاده از معیارهای مقایسه، میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و درصد میانگین قدر مطلق خطا مشخص شد که دقت وصحت مدل مارکوف خاکستری از مدل خاکستری ورگرسیون در پیش بینی بازده سهام بیشتر است.
Keywords:
Authors
فرزانه حلاجی
کارشناس ارشد MBA ، دانشگاه صنعتی شاهرود
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :