ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN

Year: 1387
COI: ACCSI14_188
Language: PersianView: 5,883
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

ساسان حسینعلی زاده - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Abstract:

مدل های خظی ARMA و GARCH دارای کاربردهای زیادی در زمینه پیش بینی سری های زمانی می باشند. همچنین مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه کاربردهای شبکه GRNN برای پیش بینی سری های زمانی نشان می دهد که این شبکه دارای کارایی مناسبی برای مدل نمودن سری های خطی و غیرخطی می باشد. در این مقاله مدل جدید ترکیبی مدل های مذکور ، با نام مدل ARMA-GARCH-GRNN معرفی می شود. در مدل پیشنهادی، ایتدا تطلاعات آماری سری زمانی توسط مدل ARMA-GARCH استخراج می گردد و سپس از شبکه GRNN برای مدل کردن رابطه غیرخطی مشاهدات سری زمانی استفاده می شود. در نهایت کارایی مدل جدید نسبت به مدل های ARMA-GARCH و GRNN مقایسه می شود.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is ACCSI14_188. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/60936/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
حسینعلی زاده، ساسان و صفابخش، رضا،1387،پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN،14th Annual Conference of Computer Society of Iran ،Tehran،https://civilica.com/doc/60936

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • W. Li, Y. Luo, Q. Zhu .J. Liu, J. Le, ...
  • Gourieroux C, ARCH models and financial applications .Springer, Heidelberg, 1997. ...
  • Cao LJ, Tay Francis EH , "Financial forecasting using support ...
  • Qai M, Zhang GP, "An investigation of model selection criteria ...
  • McNelis PD, Neural networks in finance: gaining predictive edge in ...
  • McNelis _ Neural networks in finance: gaining predictive edge in ...
  • Zhang P-Y, Lu T-S, Song L-B, "RBF networks- based inverse ...
  • Leung MT, Chen AS, Daouk H, "Forecasting exchange rates using ...
  • Tang Z, Almeida C, P.A, Fishwick, "Time series forecasting using ...
  • Peter Zhang G, "Time series forecasting using a hybrid ARIMA ...
  • Li W, Liu J, Le J, Wang X-R, "The financial ...
  • Li W, Liu J, Le J, "Using GARC H-GRNN model ...
  • A. Berchtold , "Mixture transition distribution modeling of hetero scedastic ...
  • Bollerslev, T., "Generalized autoregres sive conditional hetero scedasticity" _ J. ...
  • Engle, R.F, "A utoregressive conditional h eteros cedasticity with estimates ...
  • Specht DF, "A general regression neural network". IEEE Trans Neural ...
  • Research Info Management

    Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    Scientometrics

    The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
    Type of center: دانشگاه دولتی
    Paper count: 21,194
    In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    New Papers

    Share this page

    More information about COI

    COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

    The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

    Support