پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN
Publish place: 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,528
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACCSI14_188
تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1387
Abstract:
مدل های خظی ARMA و GARCH دارای کاربردهای زیادی در زمینه پیش بینی سری های زمانی می باشند. همچنین مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه کاربردهای شبکه GRNN برای پیش بینی سری های زمانی نشان می دهد که این شبکه دارای کارایی مناسبی برای مدل نمودن سری های خطی و غیرخطی می باشد. در این مقاله مدل جدید ترکیبی مدل های مذکور ، با نام مدل ARMA-GARCH-GRNN معرفی می شود. در مدل پیشنهادی، ایتدا تطلاعات آماری سری زمانی توسط مدل ARMA-GARCH استخراج می گردد و سپس از شبکه GRNN برای مدل کردن رابطه غیرخطی مشاهدات سری زمانی استفاده می شود. در نهایت کارایی مدل جدید نسبت به مدل های ARMA-GARCH و GRNN مقایسه می شود.
Keywords:
Authors
ساسان حسینعلی زاده
دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش
دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :