پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,528

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCSI14_188

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1387

Abstract:

مدل های خظی ARMA و GARCH دارای کاربردهای زیادی در زمینه پیش بینی سری های زمانی می باشند. همچنین مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه کاربردهای شبکه GRNN برای پیش بینی سری های زمانی نشان می دهد که این شبکه دارای کارایی مناسبی برای مدل نمودن سری های خطی و غیرخطی می باشد. در این مقاله مدل جدید ترکیبی مدل های مذکور ، با نام مدل ARMA-GARCH-GRNN معرفی می شود. در مدل پیشنهادی، ایتدا تطلاعات آماری سری زمانی توسط مدل ARMA-GARCH استخراج می گردد و سپس از شبکه GRNN برای مدل کردن رابطه غیرخطی مشاهدات سری زمانی استفاده می شود. در نهایت کارایی مدل جدید نسبت به مدل های ARMA-GARCH و GRNN مقایسه می شود.

Authors

ساسان حسینعلی زاده

دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رضا صفابخش

دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • W. Li, Y. Luo, Q. Zhu .J. Liu, J. Le, ...
  • Gourieroux C, ARCH models and financial applications .Springer, Heidelberg, 1997. ...
  • Cao LJ, Tay Francis EH , "Financial forecasting using support ...
  • Qai M, Zhang GP, "An investigation of model selection criteria ...
  • McNelis PD, Neural networks in finance: gaining predictive edge in ...
  • McNelis _ Neural networks in finance: gaining predictive edge in ...
  • Zhang P-Y, Lu T-S, Song L-B, "RBF networks- based inverse ...
  • Leung MT, Chen AS, Daouk H, "Forecasting exchange rates using ...
  • Tang Z, Almeida C, P.A, Fishwick, "Time series forecasting using ...
  • Peter Zhang G, "Time series forecasting using a hybrid ARIMA ...
  • Li W, Liu J, Le J, Wang X-R, "The financial ...
  • Li W, Liu J, Le J, "Using GARC H-GRNN model ...
  • A. Berchtold , "Mixture transition distribution modeling of hetero scedastic ...
  • Bollerslev, T., "Generalized autoregres sive conditional hetero scedasticity" _ J. ...
  • Engle, R.F, "A utoregressive conditional h eteros cedasticity with estimates ...
  • Specht DF, "A general regression neural network". IEEE Trans Neural ...
  • نمایش کامل مراجع