نگاهی اجمالی به عملکرد الگوریتم زنبور عسل و مدل ارزش در معرض خطر برای انتخاب پرتفوی بهینه ی سهام

امروزه بورس اوراق بهادار، یکی از مهم ترین مرکز تامین مالی شرکت ها و محلی مطمین برای سرمایه گذاران است. یکی ازمهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سبد سهامی است که سودآوری بهینه داشته باشد. دوپارامتر مهم برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام، ریسک و بازده می باشند. هدف از تشکیل پرتفوی سبد سهام،تقسیم کردن ریسک سرمایه گذاری بین چند سهم است. یکی از مشهورترین و متداول ترین رویکرد در مسیله انتخاب سبدسهام، مدل میانگین واریانس مارکویتز است. پس از مارکویتز مدل های زیادی ارایه شده است. الگوریتم های هوش جمعیاز اصول رفتار جمعی استفاده می کند. الگوریتم کلونی زنبور عسل یک الگوریتم فراابتکاری نسبتا جدید است که برایاولین بار توسط کارابوگا بر اساس رفتار هوشمندانه زنبور عسل توسعه یافت است. از طرفی مدل ارزش در معرض خطر،ریسک را بر اساس آخرین ترکیب دارایی های موجود در پرتفوی، محاسبه و پیش بینی می نماید. روش انجام این تحقیق،توصیفی تحلیلی است که هدف، مرور کلی عملکرد الگوریتم زنبور عسل و مدل ارزش در معرض خطر برای انتخاب پرتفویبهینه ی سهام می باشد.

Keywords:

الگوریتم زنبور عسل , مدل ارزش در معرض خطر , انتخاب پرتفوی بهینه ی سهام