مقایسه دو روش LOD و ADI در حل عددی معادله بلک-شولز برای قیمت گذاری اختیار معامله
Publish place: اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,011
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ASEA01_060
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
Abstract:
برای چنین معادلاتی از روش تفاضلات متناهی استفاده میشود. این روشها برای معادلات یک بعدی معمولا به یک دستگاه سه قطری منجر میشود که حل آنها با هزینههای محاسباتی O(n) ، که n تعداد نقاط گسسته سازی است انجام میگیرد،اما در اینجا چون مسایل دو بعدی هستند برای کاهش هزینههای محاسباتی از روش ضمنی متناوب (ADI) و موضعا یک بعدی (LOD) استفاده شده است. بعلاوه این روشها از خواص پایداری مناسب نیز برخوردارند .هر چند این روشها از نظر محاسباتی ساده و تقریبا یکسان هستند ولی آزمودن این روشها در مسایل قیمت گذاری اختیار خرید نشان میدهد که روش ADI به ناپیوستگی یا مشتق ناپذیری که خاصیت معمول تابع عایدی است، حساس است و لذا در نهایت این مقاله روش LOD را پیشنهاد میکند
Keywords:
Authors
ندا باقری
گروه ریاضی،،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شیخ بهایی،اصفهان ، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :