ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

آیا سرمایه شرکت با صرف ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط نیست مطالهای برای سالهای 1388 تا 1392

Publish place: Second International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 355

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/625946

شناسه ملی سند علمی:

AMTM02_075

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

هدف اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه شرکت با صرف ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط نیست این تحقیق با رویکرد داده های ترکیبی انجام پذیرفته است. همچنین روش تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات گذشته نگر و به دلیل اینکه ارتباط سنجیده می شود از نوع تحقیقات همبستگی است.همچنین روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و از طریق نرم افزار ره آورد نوین می باشد. جامعه تحقیق بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1388 تا 1392 می باشد. داده ها از نوع ترکیبی می باشد. و نرم افزار و روش تحلیل نیز ایویوز و رگرسیون می باشد. در نهایت نتایج نشلن داد که صرف ریسک سهام با سرمایه شرکت در ارتباط نیست.

Keywords:

سرمایه , صرف ریسک , بورس اوراق بهادار تهران , مدل سه عاملی

Authors

علی عبداللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

نقی فاضلی

عضو هیات علمی گروه حسابداری،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Ang, A., Kristensen, D., 2012. Testing conditional factor models. Journal ...
  • Avramov, D., Chordia, T., 2006. Asset pricing models and financial ...
  • Ball, R., 1978. Anomalies in relationships between securities' yields and ...
  • Barry, C.B., Goldreyer, E., Lockwood, L., Rodriguez, M., 2002. Robustness ...
  • .20 _ +-1 985Emerging Markets Review 3, 1-30. ...
  • Basu, S., 1983. The relationship between earnings' yield, market value ...
  • Campbell, J.Y., Hilscher, J., Szilagyi, J., 2008. In search of ...
  • Cochrane, J.H., 1991. P rodu ction-based asset pricing and the ...
  • Cochrane, J.H., 1996. A cross-s ectional test of an i ...
  • Cooper, M., Gutierrez, M., Hameed, A., 2004. Market states and ...
  • Fama, E.F., French, K.R., 1989. Business conditions and the expected ...
  • Fama, E.F., French, K.R., 1993. Common risk factors in the ...
  • Fama, E.F., French, K.R., 1996. Multifactor explanations of asset pricing ...
  • Fama, E.F., French, K.R., 2006. Profitability, investment and average returns. ...
  • Fama, E.F., MacBeth, J.D., 1973. Risk, return, and equilibrium: empirical ...
  • Ferson, W.E., 1989. Changes in expected security returns, risk and ...
  • Ferson, W.E., Harvey, C.R., 1999. Conditioning variables and the cross ...
  • Ferson, W.E., Sarkissian, S., Simin, T., 2008. Asset pricing models ...
  • Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J., 1989. A test of ...
  • Hahn, J., Lee, H., 2006. Yield spreads as alternative risk ...
  • Hearn, B., 2011. Modelling size and liquidity in North African ...
  • Jag annathan, R., Wang, Z., 1996. The conditional CAPM and ...
  • Jag annathan, R., Wang, Z., 1998. An asymptotic theory for ...
  • Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. Returns to buying winners and ...
  • Kan, R., Zhang, _ 1999. Two-pass tests of asset pricing ...
  • Keim, D., Stambaugh, R., 1986. Predicting returns in the stock ...
  • Kogan, L، , 2004. Asset prices and real investment. Journal ...
  • Lettau, M., Ludvigson, S., 2001. Resurrecting the (C)CAPM: _ cross- ...
  • Lewellen, J., Nagel, S., Shanken, J., 2010. A skeptical appraisal ...
  • Lischewski, J., Voronkova, S., 2012. Size, value, and liquidity. Do ...
  • Liu, L.X., Zhang, L., 2011. A Model of Momentum. Working ...
  • Liu, L.X., Whited, T.M., Zhang, L., 20090. I nvestme nt-based ...
  • Lyandres, E., Sun, L., Zhang, L., 2008. The new issues ...
  • Nagel, S., Singleton, K., 2011. Estimation and evaluation of conditional ...
  • Ohlson, J.A., 1980. Financial ratios and the probabilistic prediction of ...
  • Petkova, R., 2006. Do the Fama-F rench factors proxy for ...
  • Petkova, R., Zhang, L., 2005. Is value riskier than growth? ...
  • Xing, Y., 2008. Interpreting the value effect through the q-theory: ...
  • Zhang, L., 2005. The value premium. Journal of Finance 60, ...
    • نمایش کامل مراجع