ابوالفضل صدری - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
سیدمحمدرضا داودی - استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

سبد سهام چند دورهای، سبد سهامی است که در فواصل زمانی مشخص مورد بازنگری قرار میگیرد و درصورت نیاز در محتویات آن تغییراتی داده میشود. یکی از مسایل مهم در سرمایهگذاری، انتخاب سبد سرمایهگذاری بهصورت بهینه و به حداقل رساندن ریسک در سطوح مختلف بازده است. در این فرآیندسعی بر آن است که سرمایهگذار بهازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری استفاده شدهاند، دچار عدم قطعیتهای آماری باشند، به کارایی سبد سرمایهگذاری لطمه وارد میشود. هدف از این پژوهش، بهینهسازی سبد سهامچند دورهای و ارایه یک روش حل کارا برای آن میباشد. بدین منظور، بهینهسازی به کمک دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک پیوسته و تجمعی ذرات انجام گرفته و کارایی نتایج حاصل از این الگوریتمها مقایسه شدهاند.

سبد سهام چند دورهای، الگوریتمهای فراابتکاری، بهینهسازی